В рамках серии статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка акций, рассматриваем также индекс МосБиржи (IMOEX).
Индекс состоит из высоколиквидных акций российских эмитентов с высокой капитализацией. Его динамика отражает настроения российского рынка акций в целом. Поскольку индекс является композитом из ликвидных бумаг, то он может быть проанализирован с помощью технических индикаторов.
В качестве оптимального таймфрейма для анализа берется дневной график. Также для каждого технического показателя используются стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех эмитентов в рамках серии статей.
Классический трендовый индикатор MACD подает сигналы, которые могут использоваться как для открытия, так и закрытия сделок. При этом отрезок между точкой входа и точкой фиксации прибыли охватывает почти всю часть локального тренда.
MACD менее чувствителен и более надежен, чем ADX. Но более чувствителен и менее надежен, чем TRIX. Сочетание оперативности и надежности сигналов по MACD является оптимальным среди трендовых показателей для индекса МосБиржи. Однако в ряде случаев открытые по MACD позиции выгоднее фиксировать, используя более чувствительные индикаторы на усмотрение трейдера. Чувствительные индикаторы обеспечивают более выгодную точку входа, а надежные индикаторы генерируют меньше ложных сигналов.
В классе осцилляторов наиболее эффективен CMO. Stochastic слишком чувствителен и подает ложные сигналы задолго до разворота котировок. RSI часто не успевает дойти до зон перекупленности и перепроданности, чтобы вовремя подать сигнал.
В сравнении с другими осцилляторами CMO генерирует самые результативные дивергенции (серые линии на графике), указывающие на вероятное приближение серьезной коррекции или смену действующего тренда. Для сравнения, CMO сформировал 5 успешных дивергенций за последний год, в то время как RSI и Stochastic — 2 и 3 соответственно. Осцилляторы Momentum, RVI, CCI и другие также менее результативны в плане дивергенций и классических сигналов.
Бычья дивергенция возникает при падающих минимумах на графике цены и при растущих минимумах на графике осциллятора. Означает, что падение цены происходит не за счет преобладания продавцов, а за счет временного отсутствия покупателей, и вскоре произойдет разворот вверх. Обратная ситуация с медвежьей дивергенцией.
Нужно понимать, что дивергенции CMO отрабатывают лучше, чем классические сигналы данного индикатора, так как индекс МосБиржи находится в стабильном растущем тренде. Это ограничивает результативность и точность стандартных сигналов, которые рассчитаны на то, что цена будет колебаться в заданном диапазоне.
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Freedom Finance Global | 71% | |||
3 | ParadTrade | 70% | |||
4 | Cauvo Capital | 69% | |||
5 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
6 | Открытие Брокер | 56% | |||
7 | Октан-Брокер | 55% | |||
8 | ВТБ | 54% | |||
9 | Риком-Траст | 47% | |||
10 | КапиталЪ | 46% |
Иван 22 мар 2024 NPBFX
Максим Р. 10 мар 2024 Cauvo Capital
Антон 5 мар 2024 ФИНАМ
Назар 5 мар 2024 NPBFX
Adam Rybakov 25 фев 2024 AGlobalTrade
Борис 16 фев 2024 NPBFX
Павловский Антон 9 фев 2024 NPBFX