Покупка опционов на фьючерс РТС

ITI Capital

Геополитический фон остаётся одним из важных факторов, влияющих на динамику российского фондового рынка в настоящее время. Новый виток напряжённости в отношениях с западными странами повышает вероятность негативного сценария для индекса РТС в обозримом будущем, что может перевесить позитивные факторы - благоприятные цены на нефть, улучшение прогнозов по росту ВВП, привлекательные дивидендные выплаты. Мы предлагаем покупку опционов пут на фьючерсный контракт на индекс РТС в качестве инструмента хеджирования  риска существенного падения индекса. 

Цена фьючерсного контракта на Индекс РТС = около 123 000 пунктов. Индикативные цены на опционы пут вы можете увидеть ниже в таблице:

  Срок опциона
  3 мес. 6 мес. 9 мес. 13 мес.
Страйк 100% 4.84% 7.70% 9.00% 10.50%
Страйк 95% 2.50% 5.00% 6.25% 7.70%
Страйк 90% 1.70% 3.70% 5.00% 6.25%

В связи с вероятностью резкого и сильного снижения курсовой стоимости индексов мы рекомендуем покупать опционы вне денег (95% или 90%) – их стоимость невысока, но в случае глубокой коррекции они сработают и принесут доход.

В данный момент страйку 95% соответствует страйк опциона = 117 500, а страйку 90% = 110 000. Для краткосрочного хеджирования позиций (на 3 месяца) рекомендуем рассмотреть июньский контракт со страйком 95%, для более глубокого хеджа сентябрьский или декабрьский контракт со страйком 90%.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Работаю с двумя брокерами для диверсификации. У Финама очень нравится приложение FinamTrade для работы, хотя сервис и поддержка гораздо лучше у...

Евгений   2 апр 2020   ФИНАМ


Пользуюсь услугами "ЦентроКредита" более 10 лет как частный вкладчик, а в последние годы также как клиент отдела рынка ценных бумаг. И всё это...

Людмила   2 апр 2020   ЦентроКредит


Не дают вывести деньги! Вторично хотят урвать комиссию и ндфл за вывод, при том что из-за ситуации на мировой арене мой счёт не пошел в прибыть, а...

Тот ещё трейдер   1 апр 2020   БКС Брокер


Это просто ужас! Не тихий ужас, а большой и громкий УЖАС. Не никакой возможности торговать сейчас на ФИНАМ внутри дня. На Квике висит привод, поэтому...

Виктор   31 мар 2020   ФИНАМ


Отдала в управление АО УК "БКС" средства, по итогу трёх месяцев минус 13 тыс долларов. Это НЕ эффективное управление. Вы всё сольёте ? Я потеряю все...

Елена   31 мар 2020   БКС Брокер


Про то что пишут негатив про БКС, могу согласится со всем. Сам прошёл почти через все, что здесь написано. В двух словах : мое общение проходило в...

Alex   31 мар 2020   БКС Брокер


Cегодня с утра все окна котировок («стаканы») внезапно стали шириной по 10 позиций, а не 20, как обычно на рынке акций ММВБ. Получается, что люди...

Юрий   31 мар 2020   Сбербанк КИБ


Отзывы о Брокерах