Изменение алгоритма расчета гарантийного обеспечения на срочном рынке

10 сентября 2015   БКС Брокер

7 сентября 2015 на Московской бирже в рамках площадки срочного рынка FORTS произошли важные изменения, с которыми мы рекомендуем Вам ознакомиться.

1. Новый порядок расчета гарантийного обеспечения под заявки

Данное изменение касается только клиентов, использующих технологию раздельных счетов. Для клиентов, использующих технологию «Единый брокерский счет», никаких изменений в порядке расчета гарантийного обеспечения нет.

ГО – гарантийное обеспечение
БГО – базовое гарантийное обеспечение (данный показатель транслируется в QUIK)

При открытии новой позиции на срочном рынке и до ближайшего клиринга, размер ГО по ней рассчитывается по новой логике. Если цена заявки на покупку (продажу) контракта больше (меньше) цены закрытия контракта, то ГО под такую заявку рассчитывается по формуле:

При заявке на покупку

ГО = (БГО + (Цена заявки - цена закрытия)) * (Стоимость шага цены/Шаг цены).

При заявке на продажу

ГО = (БГО + (Цена закрытия - цена заявки)) * (Стоимость шага цены/Шаг цены).

В иных случаях ГО = БГО.

Пример

После ближайшего клиринга размер ГО становится равен размеру БГО.

При возникновении ошибки "Ошибка создания заявки. [FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам клиента" рекомендуем проверить достаточность средств по указанной формуле, учитывая цену заявки.

Аналогичная ситуация может возникать в случае выставления клиентом рыночных заявок на срочном рынке. Это вызвано тем, что при выставлении рыночной заявки на срочном рынке QUIK автоматически подставляет в качестве цены заявки максимальную/минимальную возможные цены по конкретному контракту, которые существенно отличаются от цены закрытия, что приводит к существенному увеличению ГО.

В скором времени разработчики QUIK сделают доработку, добавив параметр «Расчетное ГО» в форму ввода заявки.

2. Возможность использования в ходе торгов положительной вариационной маржи по закрытым позициям для заключения сделок.

Положительная вариационная маржа (ВМ) по закрытым позициям становится доступной для заключения новых сделок, не дожидаясь очередной клиринговой сессии.

Это сказывается на расчете величины Текущих чистых позиций (ТЧП) в таблице «Ограничения по клиентским счетам» в QUIK. После закрытия позиций по контракту:

— положительная вариационная маржа уменьшает ТЧП на сумму вариационной маржи по закрытым позициям;

— отрицательная вариационная маржа увеличивает ТЧП на сумму вариационной маржи по закрытым позициям.

В клиринговую сессию величина Текущих чистых позиций корректируются.

Более подробно с изменениями Вы можете ознакомиться на сайте Московской биржи.

С уважением, БКС Брокер

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Всем добрый день! Кто думает о будущем, тот меня пойдет. Я всегда стремился получать пассивный доход. Для себя выбрал вкладываться в акции именно...

Евгений   23 сен 2020   БКС Брокер


Они просто жулики. обещали помочь, сказали сделать сделку, я нажал и на минус пошёл. просто сгорели мои деньги. потом позвонят, вы на минусе, можем...

Рустамжон   22 сен 2020   Global Alliance


Обслуживался ранее у двух других брокеров: зелёного и синего друга. Думаю, что понятно у кого. Диверсифицировал портфель, примерно 50/50, но достали...

Юрий   21 сен 2020   БКС Брокер


Подкупили уникальным вариантом обучения. После регистрации со мной связались и приставили ко мне специалиста-аналитика, который полностью занялся...

Куделко   21 сен 2020   Global Alliance


Несмотря на то, что я с БКС довольно давно, никогда не писал отзыв о компании. Сейчас решил просто сказать пару приятных слов. Спасибо за возможность...

Даниил   21 сен 2020   БКС Брокер


Ой как не рекомендую этого "брокера". Дозвонится до поддержки всё равно что отправить сигнал SOS в альфа-центавру и ждать помощи! На сегодняшний день...

Азат   21 сен 2020   Открытие Брокер


Как закрыть счет и ИИС без похода в банк? В другом городе. Я не покупала акций, не пополнила...

Ольга   20 сен 2020   ВТБ


Отзывы о Брокерах