Изменение алгоритма расчета гарантийного обеспечения на срочном рынке

10 сентября 2015   БКС Брокер

7 сентября 2015 на Московской бирже в рамках площадки срочного рынка FORTS произошли важные изменения, с которыми мы рекомендуем Вам ознакомиться.

1. Новый порядок расчета гарантийного обеспечения под заявки

Данное изменение касается только клиентов, использующих технологию раздельных счетов. Для клиентов, использующих технологию «Единый брокерский счет», никаких изменений в порядке расчета гарантийного обеспечения нет.

ГО – гарантийное обеспечение
БГО – базовое гарантийное обеспечение (данный показатель транслируется в QUIK)

При открытии новой позиции на срочном рынке и до ближайшего клиринга, размер ГО по ней рассчитывается по новой логике. Если цена заявки на покупку (продажу) контракта больше (меньше) цены закрытия контракта, то ГО под такую заявку рассчитывается по формуле:

При заявке на покупку

ГО = (БГО + (Цена заявки - цена закрытия)) * (Стоимость шага цены/Шаг цены).

При заявке на продажу

ГО = (БГО + (Цена закрытия - цена заявки)) * (Стоимость шага цены/Шаг цены).

В иных случаях ГО = БГО.

Пример

После ближайшего клиринга размер ГО становится равен размеру БГО.

При возникновении ошибки "Ошибка создания заявки. [FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам клиента" рекомендуем проверить достаточность средств по указанной формуле, учитывая цену заявки.

Аналогичная ситуация может возникать в случае выставления клиентом рыночных заявок на срочном рынке. Это вызвано тем, что при выставлении рыночной заявки на срочном рынке QUIK автоматически подставляет в качестве цены заявки максимальную/минимальную возможные цены по конкретному контракту, которые существенно отличаются от цены закрытия, что приводит к существенному увеличению ГО.

В скором времени разработчики QUIK сделают доработку, добавив параметр «Расчетное ГО» в форму ввода заявки.

2. Возможность использования в ходе торгов положительной вариационной маржи по закрытым позициям для заключения сделок.

Положительная вариационная маржа (ВМ) по закрытым позициям становится доступной для заключения новых сделок, не дожидаясь очередной клиринговой сессии.

Это сказывается на расчете величины Текущих чистых позиций (ТЧП) в таблице «Ограничения по клиентским счетам» в QUIK. После закрытия позиций по контракту:

— положительная вариационная маржа уменьшает ТЧП на сумму вариационной маржи по закрытым позициям;

— отрицательная вариационная маржа увеличивает ТЧП на сумму вариационной маржи по закрытым позициям.

В клиринговую сессию величина Текущих чистых позиций корректируются.

Более подробно с изменениями Вы можете ознакомиться на сайте Московской биржи.

С уважением, БКС Брокер

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Влом одна из немногих,хороших компаний в СНГ. Говорю по собственному опыту,не раз к сожалнию попадался на мошенников, но это мне стало ценным уроком...

Артем   14 май 2021   VLOM


Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мой счёт отрицательный, операции закрылись в минус. Что дальше происходит со счётом, он заблокирован или я могу...

Елена   14 май 2021   VLOM


Мне нравится, что у Финам нет проблем с выводом денег, если нужно сразу даже большую сумму, поставил на вывод и получил. Никаких проволочек,...

Олег Мацкевич   13 май 2021   ФИНАМ


Торгую давно у них. Становятся лучше. И выводить быстрее стали, и назойливости со стороны сотрудников меньше. Beka, отвечу на ваш вопрос. Если вы...

Виктор   13 май 2021   MaxiMarkets


Что за бред! Вы хоть сами это читали? Писатели, над вами скоро весь интернет смеяться...

Генадий   13 май 2021   NPBFX


Задумывалась об открытии счета, но после отзыва Людмилы решила этого не делать. Получается, если я внесу деньги, которые собирала годами, обратно их...

Ирина   13 май 2021   ФИНАМ


Здравствуйте. Мой аналитик Амил 1 мая сказал что уезжает на месяц, что со мной свяжется другой аналитик. Но со мной не кто не связался с тех пор....

Хадиса Сулейманова   12 май 2021   VLOM


Отзывы о Брокерах