Изменение алгоритма расчета гарантийного обеспечения на срочном рынке

10 сентября 2015   БКС Мир инвестиций

7 сентября 2015 на Московской бирже в рамках площадки срочного рынка FORTS произошли важные изменения, с которыми мы рекомендуем Вам ознакомиться.

1. Новый порядок расчета гарантийного обеспечения под заявки

Данное изменение касается только клиентов, использующих технологию раздельных счетов. Для клиентов, использующих технологию «Единый брокерский счет», никаких изменений в порядке расчета гарантийного обеспечения нет.

ГО – гарантийное обеспечение
БГО – базовое гарантийное обеспечение (данный показатель транслируется в QUIK)

При открытии новой позиции на срочном рынке и до ближайшего клиринга, размер ГО по ней рассчитывается по новой логике. Если цена заявки на покупку (продажу) контракта больше (меньше) цены закрытия контракта, то ГО под такую заявку рассчитывается по формуле:

При заявке на покупку

ГО = (БГО + (Цена заявки - цена закрытия)) * (Стоимость шага цены/Шаг цены).

При заявке на продажу

ГО = (БГО + (Цена закрытия - цена заявки)) * (Стоимость шага цены/Шаг цены).

В иных случаях ГО = БГО.

Пример

После ближайшего клиринга размер ГО становится равен размеру БГО.

При возникновении ошибки "Ошибка создания заявки. [FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам клиента" рекомендуем проверить достаточность средств по указанной формуле, учитывая цену заявки.

Аналогичная ситуация может возникать в случае выставления клиентом рыночных заявок на срочном рынке. Это вызвано тем, что при выставлении рыночной заявки на срочном рынке QUIK автоматически подставляет в качестве цены заявки максимальную/минимальную возможные цены по конкретному контракту, которые существенно отличаются от цены закрытия, что приводит к существенному увеличению ГО.

В скором времени разработчики QUIK сделают доработку, добавив параметр «Расчетное ГО» в форму ввода заявки.

2. Возможность использования в ходе торгов положительной вариационной маржи по закрытым позициям для заключения сделок.

Положительная вариационная маржа (ВМ) по закрытым позициям становится доступной для заключения новых сделок, не дожидаясь очередной клиринговой сессии.

Это сказывается на расчете величины Текущих чистых позиций (ТЧП) в таблице «Ограничения по клиентским счетам» в QUIK. После закрытия позиций по контракту:

— положительная вариационная маржа уменьшает ТЧП на сумму вариационной маржи по закрытым позициям;

— отрицательная вариационная маржа увеличивает ТЧП на сумму вариационной маржи по закрытым позициям.

В клиринговую сессию величина Текущих чистых позиций корректируются.

Более подробно с изменениями Вы можете ознакомиться на сайте Московской биржи.

С уважением, БКС Брокер

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Народ, не ведитесь. Сольют ваш депозит. Лохотрон...

Василий   21 окт 2021   Global FX


Что при личном разговоре, что по телефону всегда можно получить грамотную консультацию. Не отмалчиваются и не пытаются отвязаться общими...

Артем Шиканов   21 окт 2021   ФИНАМ


Меня тоже развели через банк Восточный. А теперь и восточного нет, его взял Совкомбанк.. Пришёл звонок из Совкомбанка, что они не имеют отношения к...

Павел   21 окт 2021   ITI Capital


Жулики и воры с Финмакс ФХ ведущие аналитики *** Вячеслав и *** Евгений профессионалы по сливу депозитов своих клиентов. Заводил два депозита и эти...

Виталий   21 окт 2021   FinmaxFX


Отвратительно. Сначала мне счет меняли 2,5 месяца, а потом, когда наконец-то сменили, отрубили quik в самый мне неподходящий момент (как говорят...

Екатерина   21 окт 2021   Открытие Брокер


Выходит выгодно, только надо оборот нормальный соблюдать в течение месяца. Тогда и комиссии выгодными...

Михаил Жостов   20 окт 2021   ФИНАМ


То, что это кухня, это и так понятно с первого взгляда. Решил закинуть несколько десятков USD на пробу. В первый раз прошло нормально, второй раз со...

Алексей   20 окт 2021   Гранд Капитал


Отзывы о Брокерах