Индикатор MFI. Считаем деньги

15 декабря 2017   БКС Брокер

Технический индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

MFI является инструментом измерения скорости движения цены и аналогичен Relative Strength Index по интерпретации, но имеет другую формулу расчета, которая помимо прочего учитывает еще и объем торгов. Для этого сравниваются так называемые «положительные денежные потоки» и «отрицательные денежные потоки».

Положительные денежные потоки – потоки средств покупателей, вкладываемые в торговый инструмент и заставляющие его цену расти.

Отрицательные денежные потоки, напротив, формируются продавцами, которые формируют объем предложения на рынке, и при его избытке могут способствовать падению цены.

В результате оценки этих потоков получается показатель, который при сравнении с ценой дает возможность определить силу и предположительное направление тренда. Изображается индикатор MFI в виде осциллятора, принимающего значения от 0 до 100. По умолчанию в QUIK индикатор настроен на период 3, однако более эффективно использовать его с периодом 14.

Построение индикатора


В отличии от большинства индикаторов, для построения MFI используются не цена закрытия периода, а типичная цена (typical price). Она рассчитывается, как среднее значение между максимальной, минимальной и ценой закрытия:

typical = (high+low+close)/3

Далее определяется денежный поток Money Flow, равный типичной цене периода, помноженной на проторгованный за один бар объем.

Money Flow (i) = typical (i)*volume(i)

Если типичная цена i-го периода выше предыдущей, то денежный поток считается положительным, если меньше – отрицательным. Следующим шагом вычисляется денежное отношение Money Ratio, как отношение суммы положительных потоков за все учитываемые бары к сумме отрицательных потоков.

Money Ratio = ∑(Positive Money Flow(i)) / ∑(Negative Money Flow(i)).

Сам индекс MFI вычисляется путем приведения получившейся величины к диапазону значений от 0 до 100: Money Flow Index = 100 – (100 / (1+Money Ratio)

Использование индикатора


При работе с MFI можно использовать те же классические сигналы, которые характерны для большинства осцилляторов. Это дивергенция, уровни перекупленности/перепроданности, переход через медианную линию. Также можно отслеживать формирование графических фигур на индикаторе. Комфортный для торговли таймфрейм подбирается индивидуально, но в основном MFI используется на графиках от часовых и выше.

Зоны перекупленности/перепроданности


Достижение уровней перепроданности говорит о том, что рынок может вскоре развернуться, но не подает сигнал на покупку, поскольку в сильном тренде рынок может находиться в перекупленном или перепроданном состоянии достаточно продолжительное время. Сигналом к покупке будет выход цены из этой зоны наверх, который обозначает, что положительный денежный поток набирает силу. Аналогичным образом используется выход цены из зоны перекупленности, сигнализирующий о том, что пора продавать.

Уровни перекупленности и перепроданности на MFI в QUIK по умолчанию настроены на значения 80% и 20%, которые являются оптимальными во флэте. Однако в тренде более удобными могут оказаться значения 70% и 30%, так как иначе цена может часто не доходить до них во время отката.

Дивергенция


Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на MFI находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на MFI ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что импульс затухает и скоро цену ожидает разворот. При этом хорошо, если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности. Тогда в качестве подходящей точки входа можно рассматривать последующий выход цены из зоны.

Пересечение медианной линии


Если нанести на график MFI прямую на уровне 50%, можно использовать её пересечение как дополнительный подтверждающий сигнал. Пересечение этого уровня снизу-вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху-вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу.

Графические модели


Иногда используется метод торговли, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления/ поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде «двойной вершины» или «головы с плечами». Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены. Такой способ торговли является достаточно специфичным, так как многое здесь зависит от субъективного взгляда трейдера и его интерпретации происходящего.

Помимо самостоятельного использования индикатора MFI, хорошая торговая система может получиться при совмещении его с трендовыми или канальными индикаторами. Это могут быть, например, линии Боллинджера, скользящие средние, alligator, parabolic sar или envelopes.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

У каждой компании есть каке-то свои фишки, и все работают по своему, за этого брокера могу сказать, что не назову больше ни одного брокера кто платил...

Maxim   24 фев 2021   VLOM


Уже два дня висит экран загрузки сколько ещё ждать не понятно, в это время падает цена. Как исправить...

Евгений   24 фев 2021   Альфа-Директ


22 февраля перевёл деньги на ИИС, до сих пор не пришли, жду третий...

Алексей   24 фев 2021   Сбербанк КИБ


23.02.21 целый день не работало приложение. потерял деньги. на следующий день прислали ответ - велись технические...

алекс   23 фев 2021   БКС Брокер


Ну я бы не назвал этого брокера крутым. Но для заработка на рынке сгодится. Что мне особо нравится, так это то, что мои приказы на открытие ордером...

Антон   23 фев 2021   MaxiMarkets


Читаю отзывы. Пришел к выводу что не буду c ними работать. Открыл счет в...

Денис   23 фев 2021   MaxiMarkets


Не рекомендую работать с БКС Брокером, потому что 1. сырой софт. Есть веб приложение, есть мобильное приложение. Часто в один и тот же момент оба...

Евгений   22 фев 2021   БКС Брокер


Отзывы о Брокерах