Разворотные сигналы на рынке акций

1 февраля 2018   БКС Брокер

«Цена учитывает все» – гласит знаменитый постулат технического анализа, сформированный в свое время Чарльзом Доу.


Можно долго обсуждать правильность или ошибочность этого утверждения, но определенные закономерности на графиках биржевых цен все же просматриваются, и трейдеры по всему миру пытаются выявить их и использовать себе на пользу.

Прогноз роста или падения рынка акций задача не простая, ведь динамика цен зависит от множества фундаментальных и технических факторов. Поэтому, дополнительные инструменты в исследовании его закономерностей не будут лишними. Возьмем на вооружение технический анализ и постараемся выявить графические паттерны, которые предшествовали развороту российского рынка акций – смене роста на падение.

Для анализа использовался дневной график, сигналы отслеживались только при развороте после роста, когда падение составляло не менее 50% от предыдущего движения.

Наиболее часто встречающейся фигурой оказался классический паттерн «голова и плечи», который не всегда выглядел именно так, как его рисуют в большинстве книг по теханализу, но по определенным критериям легко идентифицировался. В начале 2017 года как раз этот сигнал предвосхитил будущую коррекцию, продлившуюся всю первую половину года.

В большинстве случаев правое «плечо» не превышает левое. Однако иногда встречаются ситуации, когда это правило нарушается, как в примере выше. Однако и в таких ситуациях превышение правого плеча оказывается несущественным и кратковременным - в пределах одной-двух свечей.

Около половины всех разворотов по индексу МосБиржи происходит именно с этой фигурой. Поэтому если такая формация появляется на графике, это может оказаться первым тревожным сигналом, предвещающим скорое снижение.

После очередного пика следующие вершины оказываются ниже, и индекс удерживается в боковом диапазоне. Сигнал появляется при пробое нижней границы этого диапазона. Такая фигура появляется реже, но является достаточно простой для восприятия и также может быть легко обнаружена на графике.

Что примечательно, ни одной явно заметной «двойной вершины» обнаружено не было. В то же время, «двойное дно» при разворотах снизу-вверх встречается достаточно часто. Однако в большинстве случаев фигура оказывается чрезвычайно вытянутой в вертикальной плоскости и сообщает о смене тренда слишком поздно.

Из более краткосрочных паттернов можно выделить классическую свечную формацию «доджи» (doji). После такой свечи, сформировавшейся после нескольких дней роста, следующий день очень часто бывает нисходящим, а его максимум не превышает максимум «доджи».

Отдельно хочется отметить падение во время кризиса 2008 года. Перед снижением сформировался боковой диапазон с четкой нижней границей на уровне вершины, предшествующей диапазону. Последняя растущая волна имела экспоненциальную форму, после чего пошло снижение, ускорившееся после пробоя нижней границы этой консолидации. Пробой такой ровной границы, удерживаемой на протяжении полутора лет, однозначно интерпретировался, как резко негативный сигнал, и в тот момент являлся наглядным подтверждением сильных проблем в финансовой сфере. Кроме того, непосредственно перед пробоем два последних максимума сформировали некое подобие «двойной вершины».

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Я тоже как и все вы повелся на быстрый заработок в MaxiMarkets, было вложил 500$ и начал обучение и параллельно работать. меня спросили сколько я...

Алекс   1 дек 2020   MaxiMarkets


являюсь випом в альфа банке. пользуюсь директом год. опыт отрицательный - за неполный год уже 5 серьезных сбоев. собираюсь переходить к другому...

Роман   1 дек 2020   Альфа-Директ


С пятницы программа Альфа-Директ глючит. Ладно, пятницу пережили, но сегодня ничего не пофиксили! Не видно выставленные заявки, не видно, что...

Маша   1 дек 2020   Альфа-Директ


Работаю с ФИНАМ с 2012 года, до этого работал в ЦЕРИХ. Торгую я в ТСЛаб через Transaq и всем доволен, за это время случалось много всякого разного но...

Денис   30 ноя 2020   ФИНАМ


Норм брокер, торгует на этой платформе робот primebot. Как вводил деп так и после вывожу нормальный Профит. Не могу понять откуда столько негатива в...

Владимир Чернов   30 ноя 2020   ТелеТрейд


на вечер 30/11/20 показывает брокерский счет от силы на утро. За последний год ухудшилась работа всех сервисов, пора уходить к другому...

Геннадий   30 ноя 2020   Альфа-Директ


Открыл счет в Финале три дня назад, т.к. в Тинькофф, где у меня основной счет, есть свои недостатки. Завел для пробы небольшую сумму в долларах. За...

Валерий   30 ноя 2020   ФИНАМ


Отзывы о Брокерах