Изменение расчета риск-параметров

10 октября 2019   БКС Мир инвестиций

В новой версии 8.1 терминала QUIK в ближайшие дни будет обновлен алгоритм расчета показателей достаточности по маржинальным позициям клиента. Если у Вас установлена предыдущая версия терминала, для корректного отображения информации нужно обновить ПО.

Обратите внимание, что терминал QUIK версии 8 и выше работает только на 64-битных операционных системах. Если на вашем компьютере установлена 32-битная операционная система, то обновление терминала QUIK не представляется возможным. Для проверки версии операционной системы, установленной на вашем компьютере, пройдите по ссылке.

Добавляется показатель НПР1 (норматив покрытия риска), равный разности Стоимости портфеля и Начальной маржи клиента. В случае снижения стоимости портфеля ниже уровня начальной маржи, показатель НПР1 окажется менее 0, о чем клиенту одним или несколькими способами, предусмотренными регламентом ООО «Компания БКС», будет направлено сообщение «О снижении показателя НПР1 ниже 0».

Также добавляется показатель НПР2, равный разности Стоимости портфеля и Минимальной маржи. При снижении стоимости портфеля ниже показателя минимальной маржи, показатель НПР2 принимает значение меньше 0. Если это произошло до 16:00 мск, позиции клиента будут принудительно закрыты в текущую торговую сессию. В случае если НПР2 принимает значение меньше 0 после 16-00 мск, то позиции клиента могут быть сокращены в текущую или в следующую торговую сессию. Принудительное закрытие производится в размере достаточном для достижения показателем НПР1 значения ≥ 0.

Упрощается порядок расчета размера Минимальной маржи, теперь она считается, как половина величины Начальной маржи. Минимальные ставки риска больше не рассчитываются и не транслируются в торговых системах и на сайте БКС Брокер.

При использовании услуги Единый брокерский счет со Срочным рынком Московской биржи, меняется порядок оценки суммы необходимого обеспечения: теперь для фьючерсов, так же, как для маржинальных ценных бумаг и валютных пар, риск позиции оценивается через показатели начальной и минимальной ставок риска и учитывается в начальной и минимальной марже соответственно. Величина вариационной маржи по фьючерсной позиции учитывается с соответствующим знаком в стоимости портфеля клиента. Ставки риска по фьючерсам считаются раздельно для групп клиентов со стандартным, повышенным и особым уровнем риска. Эти показатели также транслируются в терминале QUIK в таблице Купить/Продать и на сайте БКС Брокер.

Пример (учет риска позиции на срочном рынке): На счете Клиента, у которого подключен ЕБС со срочным рынком, есть денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. У него открыта длинная позиция по фьючерсу RIU9 (RTS-9.19) в количестве 4 контрактов, текущая цена инструмента 130 000 пунктов. Начальная ставка риска, установленная Брокером по контракту RIU9, составляет 12,5%. Согласно данным торговой системы, размер шага цены равен 10, стоимость шага цены равна 13. На текущий момент торгов вариационная маржа составляет −1 500 рублей.

Позиция по срочному контракту рассчитывается в денежном эквиваленте по формуле: кол-во * цена контракта * стоимость шага цены/размер шага цены.


Рассчитаем маржинальные показатели:

  • Стоимость портфеля = деньги на счете + вариационная маржа с учетом ее знака = 100 000 - 1 500 = 98 500 руб.
  • Начальная маржа = начальная ставка риска по RIU9 * денежная оценка стоимости позиции по RIU9 = 12,5% * 4 * 130 000 * 13 / 10 = 84 500 руб.
  • НПР1 = Стоимость портфеля - Начальная маржа = 98 500 - 84 500 = 14 000 руб.
  • Минимальная маржа = 0,5 * Начальная маржа = 0,5 * 84 500 = 42 250 руб.
  • НПР2 = Стоимость портфеля - Минимальная маржа = 98 500 - 42 250 = 56 250 руб.
Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Зарегистрировалась. Хотела узнать информацию. Сначала позвонил один человек, стал навязывать свои услуги. Сказала, что я не тороплюсь. Мне надо...

Мария   28 окт 2021   MaxiMarkets


Счет открывал в офисе. Все сделали быстро, менеджер провел консультацию по тарифным планам и помог выбрать наиболее выгодный в соответствии с моими...

Игорь Кемеров   27 окт 2021   Фридом Финанс


Насмотрелся я тут роликов про биржи, ну и решил, чтобы и не попробовать. Начал работать с Финам, пока всё нравится. Порадовала поддержка площадки и...

Евгений Секретов   27 окт 2021   ФИНАМ


обычная компания с хорошей репутацией и вытекающим отсюда высоким уровнем сервиса. Из плюсов отмечу наличие Четвертого тарифа, на котором...

Jack   27 окт 2021   АТОН


Пока доволен. Спред уже, чем у большинства других, нет проскальзываний да и мобильная платформа рабочая, а не одно название. Вчера с телефона 120$...

Артур   26 окт 2021   Evotrade


В фикспро уже больше 3 лет. Всем доволен! Отлично подходит под мою стратегию. Есть все необходимые инструменты. МТ4 работает стабильно и без...

Шейх   25 окт 2021   FxPro


ФИНАМ стал для меня основным инструментом повышения уровня финансовой грамотности и прибыли. К торговле на биржах я относился ранее негативно, но в...

Анатолий Марочкин   25 окт 2021   ФИНАМ


Отзывы о Брокерах