Рост срочного рынка на фоне укрепления рубля

На срочном рынке в среду возобновился рост котировок. Суммарная активность участников на рынках фьючерсов и опционов выросла со 196 до 232 млрд руб. Индекс РТС в среду вырос на 3,42% (782,13). Прирост за пять сессий составил 5,26%. Контракты на РТС подорожали на 4,36% (76 890). Рост этих фьючерсов поддерживается закрытием коротких позиций. В среду открытый интерес сократился на 0,5% (-2000 контрактов). На рынке мартовских опционов наблюдались покупки путов на 65 страйке (+1200 контрактов). Основная активность была сосредоточена в коллах. Суммарная поза на 75-90 страйках выросла на 1400 контрактов. Улыбка волатильности просела на всем диапазоне ликвидных страйков (-0,7 - -5,0%). В среду индекс волатильности RVI обвалился на 5,01% (56,72). За океаном индекс VIX закрылся просадкой на 5,23% (18,85). Разница между показателями страха сузилась до 37,87 пункта.